PENERAPAN FILTER KALMAN LINIER DALAM MENGESTIMASI HARGA SAHAM SATU STEP

Abstract

Pada suatu sistem, terkadang membutuhkan keadaan atau data-data yang diperoleh pada hari berikutnya. Data-data ini digunakan sebagai langkah antisipasi dalam mengambil suatu tindakan atau pembaharuan pada sistem. Untuk mendapatkan data-data pada hari berikutnya, digunakan berbagai macam filter yang dikenal sebagai filter estimasi.

Pada penelitian ini, filter estimasi yang digunakan adalah filter Kalman. Filter Kalman digunakan untuk mempredeksi harga saham pada suatu perusahaan. Dengan memanfaatkan data histori harga saham dan persamaan-persamaan yang terdapat filter Kalman seperti state correction, state prediction dan kalman gain, data-data harga saham pada hari berikutnya dapat diperoleh.

Hasil penelitian ini adalah mendapatkan data-data harga saham pada hari berikutnya dengan error yang relative kecil yaitu kisaran 1% sampai 2%.